금감원, 카뱅에 경영유의·개선사항 조치...리스크 대응방안 미흡

[더파워=김시연 기자] 금융감독원이 카카오뱅크를 상대로 부문검사를 펼친 결과 경영유의 조치를 내렸다.

17일 금감원은 지난 7일 카카오뱅크에 경영유의사항 6건, 개선사항 3건을 통보했다고 밝혔다. 경영유의 및 개선사항은 금융회사에 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치다.

금감원에 따르면 카카오뱅크는 내부자본 한도조정 관련 통제절차가 미흡한 것으로 나타났다. 카카오뱅크 내규인 ‘내부자본 및 한도관리지침’에는 위험관리책임자(CRO) 전결로 기 설정한 통합 한도 내에서 예외적으로 한도조정과 재배분이 가능하도록 하고 있지만 명확한 요건 등은 마련돼 있지 않은 것으로 나타났다.

이에 금감원은 카카오뱅크에 위험관리책임자 전결로 한도조정·재배분이 필요한 불가피한 상황 및 한도 재조정 관련 기준 등을 내규에 구체적으로 명시하라고 통보했다.

또한 금감원은 카카오뱅크가 이사회승인을 거쳐 매년 정해진 기간까지 금감원에 제출해야 하는 내부자본 적정성의 제출기한도 준수하지 못했으므로 내부자본 관련 업무의 적시성을 개선해 실제 내부자본 적정성 관리가 가능하도록 유의해야 한다고 강조했다.

또 위기상황 발생 가능성, 식별되지 않은 잠재리스크 발생 가능성, 자본관리계획 등을 반영해 일관된 기준으로 리스크 성향을 설정·관리할 필요가 있다고 지적했다.

이외에도 금감원은 카카오뱅크에 유동성 위기발생시를 대비해 실효성 있는 비상조달계획 마련하라고 지시했다. 여기에 이사회·위험관리위원회 의사록 작성 철저, 위험관리책임자에 대한 성과기준 명확화, 리스크 특성·규모에 맞는 운영리스크량 산출방안 마련 등을 카카오뱅크에 요구했다.

개선사항으로는 신용평가모형·부도율(PD) 산출체계 불합리, 위기상황분석 체계 미흡 등이 지적됐다.

모형설계시 상이한 고객군 유입 등으로 신용평가모형의 안정성·변별력이 부족하고 해당 모형 등급별로 영업초기에 설정했던 부도율 추정치를 현재까지 사용하는 등 부도율 산출체계가 불합리하다는 설명이다.

금감원은 카카오뱅크가 코로나19로 인해 시장 변동성이 확대된 현재 상황을 반영한 시나리오 설정이 미흡한 점, 내부자본 적정성의 자체평가시 사용한 데이터·가정·방법론·모형 등을 정기적으로 적합성검증 실시하지 않은 점도 우려했다.

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